EAD = 已提取金額 + 未提取金額 * CCF？

我很確定以下是真的 $$ \text{EAD} = \text{Drawn Amount} + \text{Undrawn Amount} \times CCF $$ 在哪裡 $ \text{CCF} $ 是信用轉換因子。這意味著如果透支線被繪製到 500 歐元且其限額為 1000 歐元且 CCF = 0.5，則 EAD 為 750 歐元。

不幸的是，我很難找到參考。

如果我的公式不正確，是否有任何巴塞爾論文或類似論文表明上述等式成立或可能有替代版本？

你的等式是對的。EAD有兩種寫法：

1. EAD = 已繪製 + a x 未繪製；或者
2. EAD = a x 限制。

在這兩個方程中，a被稱為CCF，但它的推導/估計方式不同，具體取決於您使用的方程。

你可以參考 Moral 的論文“ EAD Estimates for Facilities with Explicit Limit ”。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/55312