信用估值調整——計算問題

我目前正在從事與加速希臘人計算混合利率投資組合 CVA 相關的碩士項目。我想了解行業中 CVA 及其希臘人計算的技術現狀（主要與計算速度有關）。

範例情況：

1. 100 000 種儀器組合
2. IR掉期的混合，多種貨幣的掉期
3. 考慮具有信用/IR 相關性和沒有它們的情況

問題：在您的系統（或您知道的系統）上計算總 CVA（包括所有淨額結算協議、抵押品……）及其對每條收益率曲線的敏感性需要多長時間（大約或簡單地提及訂單）用過，卷面？

如果不是太機密，請提及底層技術（cpu 集群、gpus）以及使用的方法（如 Longstaff-Schwartz）；您可以跳過機構名稱。

為什麼我需要這個？我確實有一些來自當地較小銀行的數字，但我想更廣泛地了解這些計算需要加速方法。

（巴塞爾協議 III 即將推出，因此這對於每家嚴肅的銀行來說都是強制性的。）

我希望很清楚我在尋找什麼。

Claudio Albanese 有一篇關於 GPU 和 CVA 計算主題的論文。這是他的一篇論文：連結到論文

這本書作為一個起點非常好：

http://www.amazon.co.uk/Counterparty-Credit-Risk-Challenge-Financial/dp/047068576X

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/815