交叉貨幣掉期適用哪一天計算約定
什麼規則（假設有）指定在交叉貨幣掉期中應採用哪種計日慣例？
例如，如果 EUR 遵循 ACT/360，GBP 遵循 ACT/365，這兩種慣例中的哪一種適用於 EURGBP 遠期價格的計算？
Bloomberg DES 函式在跨貨幣程式碼上呼叫時拒絕顯示 Day Count。我很難找到一個明確的答案，當我們在這里處理場外交易市場時，我很好奇交易對手要求不同天數的可能性。
謝謝，
編輯：按照建議嘗試了 SWPM 後，我意識到我的問題可能不夠狹窄，在我最初試圖吸引答案的過程中。SWPM 確實讓使用者選擇天數。
所以這是我的確切商業案例：
黃金遠期使用單利定價（無息票，無復利，無論它可能跨越多少年）： $$ Forward = Spot \times (1+r_{swap} \times \frac{ACT}{DayCountConv}) $$ 掉期利率 (GoFo) 定義為美元利率（現在的 Libor 或 SOFR）與黃金利率（又名“租賃利率”）之間的差異 $ r_{GoFo} = r_{USD} - r_{Lease} $
黃金和美元都使用 360 天計數慣例，一切都很好。
但是，在以英鎊或澳元計價時，是否有規則，這兩種貨幣的慣例都是 ACT/365 ？
再次感謝，
您的遠期匯率定價公式不正確。你應該使用
$$ \mathrm{Forward} = \mathrm{Spot} \times \frac{1 + r_{\rm USD}\times \frac{ ACT}{DayCount_{\rm USD}}}{1 + r_{\rm foreign}\times \frac{ ACT}{DayCount_{\rm foreign}}} $$
即每條腿使用適合該腿的貨幣的天數。跨貨幣掉期也是如此——每條腿都使用自己的天數進行估值。
在 Bloomberg 上使用 SWPM 代替 DES。在兩條腿上使用不同的貨幣。然後 SWPM 將向您展示各種貨幣對的市場慣例。
這些可能會有所不同，具體取決於腿是固定的還是浮動的。
每條腿都有自己的頻率、天數約定等，因此也有自己的 pv。不確定如何將天數應用於整個交易。