債券期貨的DV01來自CTD的DV01

有沒有辦法計算債券期貨的 DV01，從傳遞債券的 DV01 的基礎最便宜？

例如，這是正確的嗎？: DV01 未來 = DV01 CTD / 轉換係數？

或者任何其他可以提供未來 DV01 的公式？

假設 CTD DV01 是 10 美分。

如果 CTD 收益率下降 1 個基點，則價格上漲 10 美分。

未來的價格（如果淨基差保持在 0）將增加：

$$ DV01.Future= (10 \times (1+repo*day.count.frac)) \div conv.factor $$ 回購是一個小的調整。 （參見 Helins 關於使用前向 DV01 而不是回購調整的 DV01 的評論）

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/40217