30E/360 債券支付時間表

我有一隻債券於 4 月 30 日發行，以 30/360 歐洲日慣例為基礎，每半年復利一次。據我了解，根據日期約定，應每 180 天付款一次，但使用 quantlib 時間表，我在 10 月和 4 月的每 30 日收到付款，彼此之間不是 180 天。quantlib 有什麼問題嗎，或者日期約定不只是影響付款計劃嗎？

在美國、英國和大多數（但不是全部！）其他市場，慣例是：不使用天數來計算支付了多少債券息票。相反，它恰好是每年指定票面利率的 1/頻率，即使票面期限可能是 181 或 182 個實際天數。（相比之下，固定息票對貸款（和貸款參與票據）、美國的掉期腿以及其他一些市場的債券都是按天計算的。）

但是，如果您在息票期的中間交易債券，則使用天數來計算到結算日的應計金額，從而從淨價計算全價。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/68186