債券
如何計算債券基金（或 ETF）的回報？
例如，如果我們考慮基金“iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG)”，我試圖弄清楚年/月回報是如何計算的。
我從網站上提取了歷史資產淨值值：https ://www.ishares.com/us/products/239458/ishares-core-total-us-bond-market-etf#/ ，點擊頂部的下載頁面右側。
我試圖通過從“歷史”選項卡值計算收益並將其與“性能”選項卡中的每月績效值相匹配來協調收益。
如果我們考慮 2003 年 10 月，我會計算月末回報，如下所示：
結果值為 -0.96%，與“性能”選項卡中的返回值相匹配。
但如果我們考慮 2003 年 11 月的月份，以相同方式計算回報與“績效”選項卡中的績效回報 (0.22%) 不匹配。
我的問題是，如何計算債券基金的回報，考慮到每月的定期支出？
11 月的回報應該從 2003 年 10 月 31 日到 2003 年 11 月 28 日計算。從月的最後一天到月的最後一天。並且應該包括支出。
包括支出的最簡單方法是Simple Dietz Method，它給出了 2003 年 11 月的以下資訊：
[數學處理錯誤]$$ R=\frac{B - A - C}{A +C/2} $$ 在這種情況下，現金流 C 是從投資組合中提取的，因此它是負數：
[Math Processing Error]$$ R=\frac{101.13-101.27-(-0.36)}{101.27-0.36/2}=0.0021762 $$或約 0.22%
yahoo Finance 有這個和其他的可下載價格歷史。它們包括調整後的價格，可用於計算總回報而無需任何調整。