是否有任何資料描述華爾街固定收益證券（例如公司債券）的報價慣例？
例如，高收益公司債券傾向於按價格報價，而投資級債券傾向於按收益率報價。
是否有任何資料可以描述此類報價慣例、公司債券以及其他固定收益證券？
沒有權威來源。如果您正在處理大量不同的債券報價，那麼很難一直正確地解釋它們，儘管您可能會在大部分時間裡用更少的精力就能正確地解釋它們。
作為一般準則，是的，IG 通常是收益率，HY 通常是價格。但是一些發行人（例如新興市場歐洲債券）通常是價格，即使他們是 IG。IG 可贖回債券通常是價格（因為可贖回債券的收益率變得不明確）。墮落天使（以前是 IG 的 HY）在一段時間內繼續被引用。還有一些人更喜歡引用國債的利差，而不是收益率（然後你需要弄清楚他們指的是哪個國債基準，這不是微不足道的）。
執行債券的價格通常是乾淨的價格，但一些債券在瀕臨違約時開始被貶低（根據收益，包括應計息票）。違約債券總是以收益報價。彭博有一個標誌（乾淨或骯髒的價格），通常（並非總是）對今天的報價是正確的，但不會告訴你歷史。債券行業協會確實會宣布何時應該對債券進行骯髒報價，但並非每個人都同時遵循他們的指導方針。
因此，如果您有幸擁有來自多個來源的多個時間序列的報價，那麼：
- 來自同一來源的同一時間序列有時可能是產量，有時是乾淨的價格，有時是骯髒的價格……
- 同時來自不同來源的報價可能是收益率、跨國庫基準（哪個？）、清潔價格和骯髒價格。
要處理這個問題，您不應假設“按收益率報價”或“被臟報價”是債券靜態數據的一部分，因為它會隨時間而變化，並且可能因報價來源而異。相反，報價類型應該是每個報價，一些非平凡的邏輯來填充報價類型。
然而，這些情況很少見。通過遵循關於猜測報價是乾淨價格還是收益率的簡單規則，您可以節省很多精力並且通常（並非總是）正確。
為了補充@Dimitri 的出色答案，我推荐一本名為“政府債券大綱”的小冊子，由摩根大通的指數團隊出版。這很容易從摩根大通的研究網站獲得。它列出了每個政府債券市場的市場特徵、計算慣例和交易基礎（例如報價、報價大小、典型的買賣差價）。
我要注意的另一本是《全球固定收益計算手冊》，它是計算從應計利息到收益率的任何東西的令人難以置信的參考。優點是本書處理了很多微妙的問題（例如，在最後一個票息期的結算，多頭/空頭/最後一個票息期等）
編輯：想到的另一個參考是彭博社的“有效計算類型”。您確實需要一個 BBG 終端才能訪問它，但它可能是可用的最全面的債券公約文件，涵蓋從政府債券到 MBS 的所有內容。