從 quantmod 獲得的數據中顯示了國庫券的收益率是多少？

當我試圖找到例如 3 個月的國庫券利率時，該利率是如何計算的？

getSymbols(Symbols = “DGS3MO”, src = “FRED”, auto.assign = FALSE) -> t3

尾(t3)

      DGS3MO

2017-06-28 1.02 2017-06-29 1.04 2017-06-30 1.03 2017-07-03 1.06 2017-07-04 不適用 2017-07-05 1.05

這些產量是如何計算的？是銀行貼現收益率，因為這就是按照慣例計算國庫券收益率的方式如果我沒記錯的話，還是重新計算債券等值收益率？

1. 使用 360 天或銀行利息按年計算。
2. 在折扣的基礎上

所以它是關於銀行貼現收益率的。我無法理解為什麼產量每天都在變化？我的回答是：由於它在二級市場上不斷交易，供求關係每天決定票據的價格，那麼將銀行貼現收益率應用於新價格，我們每天都會得到新的收益率？

答案隱藏在你的問題中。如果您查看FRED的基礎數據，您會看到他們的方法。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/35027