為什麼 NL/365 的票息日累積天數等於 1？

應計日應在息票日為零。這適用於全天計數約定。但是，我發現彭博僅在 NL/365 天數的票息日返回 1 個應計天數。

債券範例：

• 身份證號：EK6400528
• 全球金融工具：BBG007NPRMY8
• Name: ZHENGZHOU MOUZHONG DEVEL
• 生效日期：2014 年 12 月 11 日
• 到期日：2021 年 12 月 11 日
• 頻率：每年

因此，例如，在 2018 年 12 月 11 日的票息日，彭博將應計天數返回為 1。

如果您轉到此債券的描述頁面，它會在計算類型下顯示：

上海或深圳上市證券的天數為 NL/365，所有其他證券的天數為 ACT/ACT。滬深兩市債券的應計利息包括結算價和上一次票面利息。請注意，這將導致在付款日期結算一天的利息。

因此，這種債券似乎遵循“額外日”應計慣例。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/41791