二次規劃問題

我如何解決以下二次規劃問題：

敏

$$ X’VX+X’GX $$ 在這種情況下，X 是要求解的係數列表，V 是價格回報的方陣，G 是收入回報的方陣。

此外，在這種情況下，V 和 G 通常應該是不相關的，但在它們相關的情況下，是否有直接的方法使它們正交？

只需將 V 和 G 加在一起，就像一個普通的二次規劃問題一樣處理。

$$ M=X^{T} VX+X^{T} GX= X^{T} (V+G)X $$ $$ \frac{\partial M}{\partial X}=(V+V^{T}+G+G^{T} )X $$ $$ \frac{\partial^{2} M}{\partial X^{2}}=(V+V^{T}+G+G^{T} ) > 0 $$ 如果 V 和 G 是正定的，那麼在這種情況下存在最小值，這是求解線性系統的問題

$$ (V+V^{T}+G+G^{T} )X=0 $$ 這個方程的一個解決方案是一個平凡的解決方案，另一個需要你將矩陣簡化為行-梯形形式

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/3648