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學習連續時間動態規劃的參考資料
有人知道學習連續時間動態規劃的好參考嗎？參考文獻不一定是書。它們也可以是線上資源的連結。連結到清晰、簡潔的討論，即使只是基礎知識也會很有幫助。
對於連續時間隨機動態規劃，Dixit 的小型、非技術性平滑粘貼藝術是一個很好的選擇。它在傳達基本直覺方面做得非常有效。
Stokey 最近的 The Economics of Inaction也不錯，但對於一個務實的人來說，它的表現可能不如 Dixit - 它更長的長度和更重的符號不會產生相應的回報。
如果潛在的隨機過程不是伊藤擴散，那麼我不確定最好的參考是什麼。我見過（並且我自己使用的）最常見的這種情況是離散許多外生狀態的情況，如果我們目前處於狀態 $ s $ 有一些恆定的危險率 $ \lambda_{s,s’} $ 切換到狀態 $ s’ $ . 幸運的是，這在實踐中是一個非常簡單的案例：只需修改 HJB 方程即可考慮從 $ V(\cdot,s) $ 到 $ V(\cdot,s’) $ . （例如，您可以在Acemoglu 和 Akcigit 論文的方程 (1)-(5) 中看到這一點。從概念上講，當我們將 Itō 擴散作為驅動過程時，它與建立 HJB 方程沒有什麼不同，只是它更簡單因為我們只是得到一個線性方程組，我們不需要考慮伊藤引理等）
當然，也許也有一個很好的教科書參考 - 但與涉及隨機微積分的可能更複雜的案例不同，這很簡單，以至於我似乎從來沒有必要寫一篇文章。
Bertsekas 的動態規劃和最優控制
Acemoglu 介紹現代經濟增長
儘管 Acemoglu 的書專門研究增長理論，但它在介紹連續時間動態規劃方面做得非常好。