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隨機程式書籍推薦
嗨：誰能推荐一本關於隨機程式的入門書？亞馬遜上顯然有很多書，但我不能輕易判斷哪些書可能有用。如果它在理論和應用之間有一些平衡，那就太好了。謝謝。
我認為你會想要幾本書，因為隨機程式的最佳書籍（但不是動態的，即跨時間的）與隨機動態程式的最佳書籍不同。
對於隨機程式，Birge 和 Louveaux 的*《隨機程式簡介》* **第 2 版。**是我覺得最有幫助的書。它涵蓋了許多迭代和近似技術。這麼說讓我很傷心（因為 Birge 是一個非常好的人），但我不會得到第一版：它在一些地方的格式存在嚴重缺陷。因此，請確保獲得第 2 版。
對於隨機動態規劃，Puterman 的馬爾可夫決策過程非常出色，甚至有足夠的理論來涵蓋一些連續時間的結果。起點是隨機過程，我發現它非常有用且直覺。不過，我不確定它的應用程序是否與我在這裡提到的其他兩本書一樣多。
您還應該閱讀近似動態規劃，因為這通常可以讓您放鬆或重新建構隨機問題，從而更有效地解決它。我們剛剛閱讀了有關該主題的論文，但從那時起 Powell 編寫了Approximate Dynamic Programming這似乎非常好。