優化
關於優化方法的經典書籍有哪些?
我正在尋找一些專門針對金融優化方法(投資組合優化、資產定價等)的文獻。
您能否推荐一些書籍(也許,基本上是非初級的:我擁有應用數學碩士學位)?
一些建議:-
現代投資組合理論和投資分析,Ch。計算有效邊界的 6 種技術
1970 年原創論文 Merton, Robert C 對有效投資組合前沿的分析推導
我在 Finance 中使用了優化方法,它涵蓋:
- 線性規劃
- 非線性規劃
- 二次程式
- 圓錐規劃
- 整數規劃
- 動態規劃
- 隨機規劃
我還沒有遇到過另一本覆蓋面如此之廣或更廣泛的書,儘管我並沒有積極尋找。