投資組合優化中的“曝光界限”是什麼意思？

由於參數估計錯誤，我剛剛開始閱讀投資組合優化模型，並且遇到了使用**暴露界限來減輕優化模型解決方案的敏感性。**我只是對什麼是曝光範圍感到困惑？

在我回答你的問題之前，請允許我建議你澄清你的問題：讓我建議你編輯你的問題以包括來源，即你到底在哪裡讀到這個？我發現只有很少的資源提到暴露界限。

您的問題似乎暗示限制每個人的可能曝光

$$ type of $$您投資組合中的資產或證券（例如股票 20-60%；債券 20-40% 等）將保持較低的敏感度。當然，如果範圍更小（有界），靈敏度也只能到此為止。我不確定您指的是哪種參數估計技術 - 但同樣，如果範圍更小，參數估計可能會變得更容易（搜尋空間更小）並且不易出錯。 希望這可以幫助。再次，隨時提供更多細節。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/14532