最小變異數投資組合獨特性的規範參考是什麼？

我正在寫一份白皮書，我在其中嘗試將一種策略與不同的知名 - 和經典 - 資產配置優化方法進行比較。

我選擇的方法之一是最小變異數投資組合 $ w_\text{MV} $ 定義如下：

$$ w_\text{MV} = \underset{w}{\arg \min} ~ w’ \Sigma w $$ 在哪裡 $ \Sigma $ 是資產的共變異數矩陣，線上性約束下 $ Aw \leq b $ 和 $ E w = d $ .

我一直聽說 MV 組合是獨一無二的，我知道這個問題與二次規劃有關，我相信只要它保證一個獨特的解決方案 $ \Sigma $ 是正定的。

我想添加對另一篇討論（證明）這種獨特性的論文的引用，我發現有幾篇是最近寫的。但是，我想知道是否有一篇因討論該特定屬性而聞名的論文？

對於學術參考，您可能需要查看非常早期的優化文獻。

MV 投資組合的唯一性直接來自於凸集上的嚴格凸函式沒有局部最小值的引理。

標準教科書參考是 Boyd 和 Vandenberghe 的凸優化。具體參見第 4.2.2 節。stanford.edu/~boyd/cvxbook/bv_cvxbook.pdf提供免費的線上副本。

Eric Falkenstein的這篇文章正是您想要的：

早期低音量文學現在無處不在

編輯

Falkenstein 有一篇關於該方法的學術起源的新文章：這裡

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/4568