貝氏斯坦投資組合實施

來自Jorion 的這篇論文。

有沒有人實施過這個？共變異數矩陣是如何估計的？它還需要估計收益的條件分佈嗎？

最好的

在 Horse - Race of DeMiguel 中更詳細地解釋了該實現：請參閱此處

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/16691