凱利準則的絕對美元形式

凱利方程有絕對的美元形式嗎 $ f=\frac{m}{s^2} $ ? （即不使用百分比回報的一種）。

好吧，wiki 頁面上的第一個公式以絕對值的形式為您提供了直接的答案（您確實知道您的資金，所以它幾乎是絕對的）：

http://en.wikipedia.org/wiki/Kelly_criterion

就這麼簡單，有時它不會付出代價，只會讓事情變得過於復雜而令人頭疼:-)

感恩節快樂！！！

根據 OP 的要求進行更新：

http://www.math.washington.edu/~morrow/336_10/papers/jane.pdf

這裡是使用 R 的應用程序

http://braverock.com/brian/R/PerformanceAnalytics/html/KellyRatio.html

請參閱 Ralph Vince 的優秀*著作：投資組合數學手冊，*其中他詳細介紹了在美元/契約條款中使用適當的修改凱利系統的工作範例（最優 F）。他甚至為沒有程式經驗的人提供了 Excel 範例。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/4601