計算不完全分佈的 VaR

我目前正在完成一個讓我難過的多項選擇題。

一項資產的價格及其對應的機率描述為：100、0、-50、-70 和 -90，機率分別為 50%、12%、6.5%、1% 和 0.5%。計算損失機率為 2% 的絕對風險值。

首先，我們沒有得到資產價格的完整機率分佈；機率加起來是 70%。是否仍然可以計算 98% VaR？

這對我來說沒有太大意義，因為我們不知道分佈的損失尾部發生了什麼。據我們所知，損失 -100,000,000 的機率為 30%。

可以選擇“沒有一個答案是正確的”，這就是我所傾向於的。

我希望有更好的解釋。

親切的問候，

答案是不確定的，因為提供的機率分佈是無效的，機率總和不等於一，所以這裡沒有太多可擴展的。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/25997