如何將各種公平度量組合成一個度量（向量幅度）

我有幾個措施：

1. Profit and loss (PNL).      
2. Win to loss ratio (W2L).
3. Avg gain to drawdown ratio (AG2AD).
4. Max gain to maximum drawdown ratio (MG2MD).
5. Number of consecutive gains to consecutive losses ratio (NCG2NCL).

如果只有 3 個度量（A、B、C），那麼我可以將“總”度量表示為 3D 向量的大小：

R = SQRT(A^2 + B^2 + C^2)

如果我想將這 5 個度量組合成一個值，將它們表示為 5D 向量的大小是否有意義？有沒有更好的方法來組合它們？有沒有辦法在某些指標上增加“權重”，比如 PNL？

一種方法是重新調整這些指標，以便在股票價格是無偏幾何隨機遊走（相當於對數回報為零均值）的零假設下，它們大致呈單位變異數正態分佈。這種重新調整實際上會“降低”具有大量變異數的統計數據。一旦它們被重新調整為近似正態性，可以像你所做的那樣組合它們，在這種情況下，它們的平方和將是一個卡方，在零值下有 5 個自由度。然而，簡單地取它們的平均值可能更合適，因為我認為不應該丟棄符號。

前兩個指標應該很容易重新調整。然而，涉及最大回撤的指標有點棘手。您可能希望通過蒙特卡羅模擬來估計這些統計數據在零值下的變異數。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/194