分析
如何確定一個玩家是否移動了價格
我試圖了解是什麼導致了紐約證券交易所主要股票的每分鐘數據中的某些價格變動（不是我們所有人！）。特別是，我想確定在任一方向上X % 的給定價格變動是否是由於單個實體進行了大筆交易（可能他們的訂單拆分算法留下了痕跡，或者他們跳過了這一點並不得不購買/匆忙出售）與許多小訂單的聚合。
進行此分析的最佳方法是什麼？
這在實踐中可能很難確定，因為斧頭（控制供需的人）想要隱藏他的踪跡。
還要考慮斧頭的別名。我之所以提到這一點，是因為您需要考慮通過另一個做市商來偽裝他的交易（例如，高盛通過 ARCA 進行交易，甚至顯示他和他的同盟者之間的銷售）。
如果玩家的任務是積累或分配大量股票，那麼他的工作就是盡可能讓股票價格發生很小的變化。他可以通過多種不同的方法來實現這一點，包括假頭（在他的方向是積累時賣出少量）、耐心（在幾天或幾週內積累）或刷新他的出價大小。