前向分析是估計交易系統邊緣的好方法嗎？

您認為前向分析是估計交易系統的可預測性或優勢的好方法嗎？是否有類似的方法可以知道（估計）多少 alpha 可以擷取算法（將來）？

“前進分析”一詞通常來自技術分析方案。如果是這種情況，我會小心您正在考慮（或閱讀）的任何內容。

即使你用 80% 的數據調整你的模型參數（我不是在談論任何 TA 方案），然後用剩下的 20% “檢查”你的模型，你仍然使用最後的 20% 來確定是否你的模型很有用。結果，無論您組裝/測試/重新測試什麼模型，現實情況是，即使模型的結構有堅實的基礎，證明其價值的唯一方法就是實時使用它。因此，值得建構允許您在出現問題的第一個跡象時轉儲模型的測試。

根據個人經驗，我可以告訴你，你傾倒的模型比你保留的要多得多。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/737