利率掉期的近似美元 MTM

我絕對是一個固定收入的遊客，但我想知道是否有一種簡單的方法可以讓利率掉期的近似美元 PnL

例如，如果我以 3% 的利率進入 100 萬美元的固定 5 年期美元掉期，明天報價上漲 5 個基點至 3.05%，假設我知道套利 X 基點和滾降 Y 基點，我的頭寸美元盈虧是多少？

如果只過去了一天，則對盈虧的套利和滾動影響是微不足道的。只需將報價中的變動乘以掉期的持續時間就可以很好地近似 p/l，在 5 年期掉期的情況下約為 4.5。所以盈虧為 4.5*0.05%*1MM = 大約 2250 美元。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/71327