利率
Bootstrap 零曲線資訊來源
我試圖了解引導方法以詳細從 par 曲線構造零曲線。我正在尋找一個很好的資訊來源，最好有一個詳細的例子，它討論了從選擇曲線的組成部分、通過天數約定、插值假設到引導的實際過程的整個過程。我讀
但這本書只討論了基礎知識。
有誰知道帶有數字範例的詳細來源？
我建議您從基礎開始，然後在了解引導程序時再查看詳細範例。
要記住的重要事項：
- 建構曲線時的資訊來源是可交易工具的價格，因為正確的遠期估計必須是無套利的
- 了解使用不同工具（存款、fras、期貨、面值掉期利率）來實現您的最終目標的邏輯，即達到零利率/折扣係數
- 理解邏輯後，就可以專注於細節：正確的日期、日曆、天數等
John Hull 的書確實有一個引導的基本範例，但在進入更詳細的範例之前，理解邏輯是最重要的。
雖然可能不包含任何有關引導的細節，但它是現代曲線建構的絕佳參考。我說的是 Marc Henrard 的書，多曲線框架中的利率建模。