存款與 LIBOR 利率？（彭博社/超級衍生品）

我注意到 Bloomberg 和 SuperDerivatives 都使用“存款利率”來計算貨幣的遠期點數。

我在網上找不到任何準確描述這些費率來源的資訊。它們只是各自貨幣的 LIBOR 利率嗎？由於存款利率是在過去 1 年的期限內報價的，因此這不可能完全正確。

除非這些系統中發生了特定的事情，否則 Depo 利率應該就是這樣。因此，如果您可以以某個利率 b 存入現金或以某個利率 a 借入現金，那麼這些利率可用於計算隱含遠期外匯。

何時合適以及所涉及的貨幣特定於什麼條件的詳細資訊，所以在我們知道很難具體說明之前。

基本存款和定期存款都不能等於 libor 利率。這是因為遠期點和即期是已知的，因此，無論您為其中一種利率選擇什麼利率，另一個都將從套利方程 fwd=spot x (1 +rT)/(1+qT) 中隱含

近年來的實踐一直是讓美元兌美元匯率來自3m libor曲線。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/16553