從 IRS 利率和聯邦基金/Libor 基差導出 OIS 利率

例如，我有 7 年利率掉期利率和 7 年聯邦基金/Libor 基差。從這兩者中得出 OIS 率的分步程序是什麼？

如果您足夠幸運，利率掉期的固定部分和基礎掉期的“價差”部分的付款時間表（開始/結束日期、頻率、天數、工作日調整等）是相同的，那麼你可以簡單地使用：

OIS 利率 (%) = IRS 利率 (%) - 0.01 * (基差 (bps))

否則，要準確地做到這一點，您需要引導兩個期限結構（如果它們之間存在相互依賴，可能同時進行）。

$$ In fact, in the USD case, there is an added complication that comes from the OIS rate being a compounding rate, while the FedFunds rate is an arithmetic average. $$

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/19379