利率
確定非標準期限的貼現因子
假設我們想找到一個 1 個月遠期開始的 20 年利率掉期的票面利率。在這種情況下，我們需要貼現從標準半年或季度付款（我們可以通過從頻繁的第一年值和年費率引導找到）偏移 +1 個月的付款期的現金流量。並且年利率應該在最後日期之後可用。
是否有一些標準方法可以找到這些折扣因素？我假設由於面值是定義掉期期權的固定值（其罷工）的東西，它應該是一些商定的程序，而不僅僅是插值。
不，這只是插值。在實踐中，參與者之間對於 1 個月 20 年遠期利率之類的意見並沒有太大的分歧。