期間。浮動利率票據

我不明白為什麼浮動利率票據的期限等於下一次付息的時間？請看我的計算。

這裡：P - 是時刻 0 的價格。

讓第一個息票固定在 c，然後立即考慮債券的久期。在此刻 $ L_(0,6) $ 可以移動。現在在你的符號中你應該發現$$ P=N(1+c/2)/(1+L_(0,6)/2) $$. 現在如果你計算 $ (1/P)dP/dL $ 你得到 $ 1/2* (1/(1+L/2)) $ 即 1/2，貼現 6 個月，其中 $ L=L_(0,6) $ .

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/46580