外匯遠期抵押品和貼現

貼現外匯遠期未來現金流的市場慣例是什麼？特別是，我很想知道抵押和非抵押外匯遠期合約使用了哪些貼現曲線。

參見藤井等人的“抵押品過賬和抵押品貨幣的選擇”（特別是定理 1）和“關於有和沒有抵押品的多重互換曲線的建構的註釋” 。等，以及Piterbarg 的“使用抵押品烹飪”（Piterbarg 的論文“貼現以外的融資：抵押品協議和衍生品定價”中涵蓋了一般遠期合約的無抵押和抵押案例的基礎知識）。

我建議拿起赫爾的《期權、期貨和其他衍生品》一書。對與外匯等有關的現金流量有很多很好的了解。更量化一點，但強調貼現方面，我認為這會更有意義。如果找不到下載連結，請 lmk :)

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/61632