利率掉期如何報價

我不確定這是否是提出這個問題的正確地方，或者個人理財和金錢是否會是一個更好的地方。基本上我知道，最初利率掉期是根據固定腿必須支付的掉期利率報價的。但是，如果一個實體持有他們希望出售的掉期頭寸，他們將如何將其報價給其他市場參與者。它是基於掉期那條腿的價值，還是他們會引用新的掉期利率？

掉期價格是使市場價值為零的固定邊的利率。掉期通常以這種方式引用，因此在您的範例中，它將是掉期的固定利率，其日期和浮動邊與您的前一個相同。

但是，如果您想出售掉期，您也可以要求以絕對貨幣計價（可以是負數或正數）的掉期報價來抵消您目前的頭寸。在這種情況下，MtM 很可能不會為零，並且取決於大小、成熟度、類型（xccy？）和您的特定 CSA，此替代方案可能會產生額外費用（CVA、FVA 等）。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/42274