SOFR期貨合約報價是如何確定的？

我目前正在對 SOFR 進行研究，並有一個小問題。假設我現在在 6 月，在 CME 網站上，我看到 9 月的 SOFR 期貨報價為 98.6786。

鑑於我們現在是 6 月，我想知道 9 月的這些期貨報價是如何確定的。

是否有具體的計算公式，如果有，請在此提及。

CME SOFR 期貨到期價格等於 1 - R 其中 R 是一個月期貨合約月份觀察到的 SOFR 利率的算術平均值：

$$ P_{1m} = 1 - R $$ $$ R = \frac{1}{N}\sum_{t}r_t $$

以及三個月期貨參考季度的複合日利率：

$$ P_{3m} = 1 - R $$ $$ R = \frac{360}{N} \left( \prod_{t}( 1 + \frac{r_t d_ t}{360} ) - 1 \right) $$

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/55042