市場如何通過掉期獲得市場隱含利率上調？

這是目前感興趣的故事。全球央行加息預期。各種賣方研究機構經常發布市場隱含加息。幅度和機率。

我通過期貨了解基本模型，在該模型中您以不同的事件為條件，例如加息或不加息，簡單來說就是比較央行會議前後的期貨。然而，根據期貨，由於流動性不足（例如聯邦基金期貨），這些估計並不十分精確。因此，研究經常使用掉期來伴隨這些市場隱含的加息/機率。我想知道

1. 哪些掉期用於此目的？
2. 它背後的確切方法是什麼。有沒有參考資料？
3. 對於機率，需要一個模型。有哪些好的參考資料通常是如何做到的？

很想听聽有關該主題的任何見解。

哪些掉期用於此目的？- 會議日期 OIS。你可以從經銷商那裡得到執行，供應商會有一些數據。

它背後的確切方法是什麼。有沒有參考資料？- 查看有效利率，查看會議日期 OIS 利率，觀察差異並推斷差異有多少是由於利率預期（假設有效利率和目標利率不再像之前那樣排列） -GFC）。

編輯：重新參考，在此連結https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html#上嘗試“方法”，例如。我知道的其他參考資料不公開。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/68970