如何建構交叉貨幣掉期定價器？

我們正在尋求建立一個定價器，以在特定的融資基礎上轉換給定貨幣的融資利差，例如 20 個基點，300 萬歐元，並將其轉換為具有不同融資基礎的不同貨幣的融資利差，例如 600 萬美元。

我們正在尋找市場掉期數據，包括針對不同期限的 EONIA、聯邦基金和 LIBOR 的貼現因子。

找人幫忙，甚至可以變成付費項目，基本上我完全迷失了！謝謝！

我最近處理了一個類似的問題，並在 Quantlib 庫的幫助下解決了它。假設您使用的是歐元和美元：

• 獲取交叉貨幣 (xccy) 掉期數據 EUR / USD。您想知道 xccy 是如何被抵押的，以及按市值計算的重置是否適用於美元腿。
• 獲得固定利率掉期與 ois / 3m / 6m 歐元和美元
• 在 Quantlib 中建構 USD/FedFunds 和 EUR/Eonia 模型
• $$ here is the difficult part $$boostrap 美元/聯邦基金抵押品下歐元現金流的貼現曲線（這在 Quantlib 中沒有實現）$$ * $$

現在你有一個模型可以解決你的問題，即為歐元和美元之間的任何類型的交叉貨幣掉期定價

$$ * $$假設您要定價的掉期低於 USD/FedFunds 抵押品

你不需要所有的折扣因素。您只需要正是為此目的而存在的貨幣基礎掉期市場。例如，如果 5 年 eur/usd 貨幣基礎是 -25，這意味著您可以將 euribor-25 負債換成 usd libor flat 負債。這些掉期還在開始和結束時交換本金，以將債務從歐元綜合轉換為美元。

因此，您的 eur+20 負債將變為以美元計的 usdlibor+ 45 負債。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/26258