一因子赫爾-懷特短期利率模型的實現

根據以下文章，我正在尋找在 R、VBA、C++、Python（或任何其他程式語言）中實現單因素 Hull-White 短期利率模型：

Hull J. 和 White A.，“The General Hull-White Model and Super Calibration”，《金融分析師雜誌》，第 57 卷，第 6 期。

關聯：

https://www.cfapubs.org/doi/abs/10.2469/faj.v57.n6.2491

是否有任何涵蓋上述模型的 R 包？

僅僅為了這個實現而學習 Quantlib 對我來說似乎有點矯枉過正。但是 RQuantlib 包可能非常有用：https ://cran.r-project.org/web/packages/RQuantLib/RQuantLib.pdf

對於 C++，您可能希望看看Quantlib中做了什麼。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/37195