USDAUD 外匯掉期和美元利率的隱含澳元利率

有人可以幫助我了解如何得出 BBG FXFA 中的隱含利率或即期利率嗎？

我實際上明白了為什麼遠期匯率、F_Ask 和 F_Bid 是使用圖片中的公式得出的。

問題是另一個公式。我認為通過重新排列隱含遠期匯率中的條款，我可以獲得澳元或美元或現貨的隱含匯率。但似乎出價/要價也需要扭曲。

有人可以幫我弄這個嗎？大概用 N_Bid 公式來說明它的經濟意義。

提前致謝。

買入和賣出扭曲的原因是您可以將多頭澳元遠期視為三筆交易：

借入美元賣出美元，買入澳元即期借出澳元

因此，遠期的買入/賣出成本有三個來源。相反，對於利率，它只是一筆交易（借入或借出）。這就是他們扭曲這些方程式的原因。他們正試圖隔離可歸因於該來源的投標/要約金額。

隱含利率與您看到的利率掉期之間可能存在差距。閱讀有關 coss 貨幣基礎掉期的內容可能會引起您的興趣，例如，請參見此處。我目前沒有使用彭博終端，但我認為查看一些交叉貨幣基礎水平的命令是 XCCY。

以上資訊僅用於教育目的，並非投資建議。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/41799