利率
外匯掉期的隱含利率
這不是家庭作業。我正在嘗試使用外匯掉期和另一種貨幣的利率（C1 - 基礎）來計算一種貨幣（C2）的隱含利率。我有以下內容：
現貨： 7.7587（C2每單位C1）
買入名義（現貨）C1： 12,888,757.14
賣出名義（現貨）C2： 100,000,000.00
開始日期： 2013 年 5 月 6 日
結束日期： 2014 年 5 月 7 日
買入名義（遠期）C2： 100,000,000.00
賣出名義（遠期）C1： 12,905,390,58
遠期匯率：7.7487
我在 C1 中有一筆 0.9650% 的當年借款。
使用利率平價：
$$ F_0 = S_0 \frac{1+r_{C2}}{1+r_{C1}} $$
我解決 $ r_{C2} = 0.8349% $ .但是，有人告訴我正確的答案是 $ 0.8486% $ .
這應該是貨幣 C1 的隱含利率。我是瘋了還是錯過了什麼？我需要考慮外匯基礎嗎？
編輯
如果我對 C1 使用 ACT/360 對 C2 使用 ACT/365 $ ACT=365 $ 我實際上非常接近 $ (0.8483%) $ . 是這樣嗎？差異是由daycount引起的嗎？
C1 是美元
C2 是港元
（我相信這些是基於瑞銀的論文的正確的天數約定）。不知道在哪裡可以找到“官方”聲明。
因為您查詢的日期的天數是 366 天：
- HKd 天數是 act/365，因此是 366/365
- 美元天數是 act/360，因此是 366/360
$$ \frac{7.7487}{7.7587} = \frac{1+r_2(\frac{366}{365})}{1+0.00965×\frac{366}{360}} $$ 解決 $ r_2 = 0.8486 $ .