LIBOR 曲線自舉和復利

我目前正在閱讀基於使用 LIBOR 曲線計算即期利率、遠期利率和貼現率的掉期定價。據我了解，LIBOR 被引用為基於日期時間約定的簡單利率。因此，在繼續引導之前，這些利率是否應該首先轉換為複合利率？

這完全取決於您希望如何在內部表示您的收益率曲線。如果您選擇使用複合利率作為內部收益率曲線，那麼是的，您需要轉換。

在曲線引導中，您所關心的只是您希望準確地重新定價您用作輸入的工具（通常是 Libor 存款利率、遠期利率、期貨、掉期、OIS、基礎掉期等）。請注意，您通常需要使用 2 條以上的內部曲線（一條用於基於 OIS 貼現現金流，一條用於預測每個期限）。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/50496