MATLAB；如何指定利率掉期的優惠券頻率

我正在嘗試為利率掉期定價，並希望將預設的息票支付頻率從每年 1 次更改為每年 2 次或 4 次。我正在使用

Price = swapbyzero(RateSpec, LegRate, i, Maturity, 'Principal', Principal); 

並嘗試過

Price = swapbyzero(RateSpec, LegRate, i, Maturity, 'Principal', Principal,'Period',2); 

其中“期間”是使用債券定價時的有效選項

prbyzero

我正在使用 matlab 2013a

名稱-值對選項 ‘LegReset’

$$ n n $$其中 n 是頻率

我不知道 MatLab 支持什麼（我使用 Java 來做這些事情:-)。

但是，如果您沒有從您提到的 swapbyzero 函式中找到解決方案，我可以建議一個解決方法：

• 以年度固定頻率對掉期進行估值。

鑑於它是付款人掉期（支付固定腿），通過以下方式更正該值：

• 減去年度固定息票債券的價值和
• 添加所需頻率固定息票債券的價值。

PS：請注意，MatLab 函式可能不適合以“現實”的方式評估掉期，因為看起來這裡沒有考慮多曲線（OIS 貼現）（我想知道是否考慮了期限結構？），另請參閱抵押衍生品的 OIS 貼現的基本原理？

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/8082