貨幣市場收益率問題

假設 92 天和 274 天的利率為 8%（act/360，貨幣市場收益率），計算從 92 天開始的 182 天遠期利率（act/360，貨幣市場收益率）。

1)7.80%

2)8.00%

3)8.20%

4)8.40%

提供的答案是 7.20%。

我不明白這個問題中給出的術語 act/360 。它的意義是什麼？這個計算是如何進行的？要回答這個問題，需要研究量化金融中的哪個主題？

在我看來，這個問題對於測試這個“量化金融堆棧交換”的讀者的金融智商很有用。不是嗎？

Daycount 約定是一個技術主題，不會測試任何人的“財務智商”。而且，本站的讀者不是來測試的，我們是來幫助那些想學習的（站長可以更清楚地表達意見）。

為了回答您的問題，Act/360 是一個計日慣例，其中實際支付的利息金額等於利率乘以等於（計息期間的天數）/360 的分數。所以在這個問題中，如果要找到的遠期匯率是 $ f $ ，我們必須將一美元以 8pct 投資 92 天，所得收益以遠期利率再投資 182 天，必須與以 8pct 投資 274 天的金額相同。因此，$$ (1+0.08(92/360))(1+f(182/360))=(1+0.08(274/360)) $$. 因此 $ f=7.84pct $ 這與您的任何答案都不完全匹配。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/60983