強調倫敦銀行同業拆借利率的上漲——需要強調哪些資產負債表變數？

分析師預計 LIBOR 將在未來兩年內上漲。因此，所有有外幣貸款的公司都會面臨問題。我正在準備一項關於這個主題的研究，但數據是一個極端的問題。

我目前擁有LT Debt in Foreign Currency大約 1000 家公司的債務，但我沒有實際貨幣，我也不知道這筆債務是固定的還是浮動的。

您將如何開展這樣的研究？有什麼建議，應該強調哪些資產負債表項目？

感謝您的回复！

要評估 LIBOR 或任何其他利率上調對您的外匯投資組合的影響，您必須知道：

• 您接觸過哪些貨幣
• 哪些頭寸有浮動利率敞口以及浮動利率。

然後，您可以對 LIBOR 和這些變數之間的關係進行建模。沒有這些資訊，您將無法做任何事情。

例如，如果您持有美元敞口，您可以對 LIBOR 和美元之間的關係進行建模，並設置一個測試 LIBOR 並使用該模型評估對您的投資組合的影響。

再舉一個例子，如果您有固定債務，您需要對 LIBOR 與該債務收益率之間的關係進行建模。

你不能簡單地強調沒有資訊的資產負債表項目。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/21470