利率
用久期偏差交換價差頭寸
在實踐中，如何在兩條腿之間實際調整和建構掉期價差頭寸？我想這兩條腿在名義上只是簡單地匹配。
然而，在實踐中，交易者是否曾嘗試過某種帶有久期偏差的掉期價差頭寸？例如，在支付固定掉期合約上，dv01 稍微多一點，掉期價差會擴大嗎？
是的，通常您希望它 dv01 對沖而非名義對沖以捕捉基點的價差變化。