利率
短期利率模型預測和 3M 遠期曲線有什麼區別？
期限結構具有遠期曲線
那麼短期利率模型究竟在預測什麼呢？
為什麼需要它？
它們有何不同？
收益率曲線是在時間 T=0 時設置和看到的確定性函式。可以從曲線預測任何短期（例如 1 個月、1 週或 1 天）遠期利率，它們是確定性的。
短期利率模型僅預測瞬時短期利率的行為（同樣可以定義為任何期限）。該模型的遠期利率是根據模型參數生成的，可能不一定與收益率曲線匹配。