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哪個是彭博社上“正確”的 5Y5Y 通脹預期，有何不同？
當市場談論5Y5Y預期時，是指
FWISUS55 Index，還是G0169 5Y5Y BLC2 Curncy彭博？我懷疑這是第一個（例如與FRED相比），但無法解釋為什麼，或者兩者之間有什麼區別。
我認為服務台可以提供幫助。根據
DES頁面，FWISUS55 Index簡直就是2*USSWIT10 Curncy - USSWIT5 Curncy。這些是零息通脹掉期報價。這是一個嚴重的過度簡化。僅就 5y5y 而言，它工作得很好（請參閱下面的最後一個連結）。似乎（使用這些通貨膨脹互換的地方）在第二個股票程式碼的來源中
SWIL不受支持。FWCM所以我想就通脹掉期而言，這和你能得到的一樣好。第二個程式碼是
US Treasury Inflation Indexed Curve- 您可以將其載入到 GC 上YCGT0169 Index GC以查看表中的成分Inflation indexed treasury bonds。FRED 使用的是後者（國庫券）。但是，他們將其轉換為相對於名義互換。
ILBE在 BBG上可以找到一些類似的數據。您可以選擇Nominal Bond v Inflation Bond. 可以在此處找到有關 FRED 所做工作的更多詳細資訊。