解釋動態條件相關 ( DCC ) GARCH 模型中的無條件共變異數

對 DCC GARCH 模型中的無條件共變異數矩陣感到困惑。誰能幫我理解它？我的理解是我們之前根據數據集得到了無條件共變異數。比如兩個數據集A和B，那麼無條件共變異數矩陣是分別由A和B的變異數和它們的共變異數構成的，是這樣嗎？謝謝。

你的問題是關於 $ \overline{Q} $ ， 對？

如果是這樣，它是誤差項之間的共變異數 $ E_{i,t} $ 和 $ E_{j,t} $ .（子項 $ i $ 來自資產 $ i $ ， 和 $ j $ 對於資產 $ j $ )

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/17196