GARCH 參數標準誤差

您如何計算使用 MLE 估計的 GARCH 模型的標準誤？

本文引用了 Bollerslev-Wooldridge 的一種方法：$$ … $$並使用 Bollerslev-Wooldridge 的穩健方法計算標準誤差

你知道這個方法的實現嗎（不管是什麼語言）？

如果您fGarch使用. 查看CRAN 頁面上的文件。garchFit()``cond.dist = 'QMLE'

“QMLE”代表準最大概似估計，它假設正態分佈並使用穩健的標準誤差進行推理。Bollerslev 和 Wooldridge (1992) 證明，如果正確指定均值和波動率方程，則 QML 估計值是一致的且呈漸近正態分佈…

該文件引用了以下書籍：Econometric Theory and Methods - Russell Davidson & James G. Mackinnon（第 10.3 和 10.4 節）並提供了更多詳細資訊。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/43688