如何在 R 中擬合 AR(1)-GARCH(1,1) 模型？

我目前正在使用 R 研究 AR(1)+GARCH(1,1) 模型。我正在尋找範例，它解釋了在 R 中擬合此模型的逐步解釋。

https://medium.com/auquan/time-series-analysis-for-finance-arch-garch-models-822f87f1d755

這會讓你開始。我建議閱讀一些時間序列書籍（例如 Ruey S Tsay），以便更好地掌握主題。

library(fGarch)

fit = garchFit(~ arma(1,0)+garch(1,1), data = y,include.mean=FALSE)
summary(fit)

請參閱 此處（第 11 頁）了解更多詳情

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/49238