如何使用 GARCH 模型下的條件波動率來預測價格？

我在 youtube 上看到了有關 GARCH 模型在刺激和預測股票價格方面的影片，但是，它是用 R 語言程式的。是否有任何教程教授類似於下面顯示的影片，但使用 python 程式？

（目的：利用 GARCH 模型下的條件波動率來刺激股價。）

提前致謝。

https://m.youtube.com/playlist?list=PL34t5iLfZdduGEuSXYrleeBdvfQcak0Ov

請注意，GARCH 模型用於模擬資產收益的條件波動率，從這個意義上說，它與隱含波動率無關（例如，請參閱wiki 頁面）。

---

GARCH 建模的 Python 包和範例：

在該框架內，您可以找到由Kevin SheppardPython開發的著名arch包。該軟體包有許多不同的 ARCH 和 GARCH 模型，可以在此列表中查看。作者還包括從模型中模擬和預測資產回報的方法，這對您的場景很有幫助。如果您閱讀文件，您會發現他提供了豐富的範例，這將幫助您實現和理解包的工作原理。

**如果您想在 中從頭開始實現 GARCH 模型Python，**那麼您可以按照他的範例來實現和估計 GJR-GARCH(1,1) 模型。在此範例中，他還教您如何使用夾心共變異數估計器找到標準誤差。

或者，有一個YouTube 影片，向您展示如何（從頭開始）模擬 GARCH(2,2) 模型，以及如何使用該arch包估計和預測模型。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/66076