辨識協同集成系列的不同方法？

我一直在閱讀和嘗試一些東西，直到我完全困惑並回到原點。有人可以解釋下面建議的兩種方法之間的區別嗎？

假設我有 10 個股票價格序列，它們是 I(1)。我可以使用 Johansen 的方法來測試協整併為每隻股票找到合適的權重，從而從這 10 隻股票中創建一個固定籃子。

第二種方法，我使用可用的 VAR（向量自回歸）方法來擬合這 10 隻股票的 VAR 模型，並找到一個穩定（平穩）的模型。

這兩種方法有什麼區別？它們是否相同，因為兩者都導致一籃子股票是固定的？

僅當輸入序列是平穩的時才可以應用 VAR，否則 VAR 可能會導致虛假相關。所以只能避而遠之。現在將非平穩序列處理為協整序列的解決方案（ca.jo 測試），如果協整可行，則建構 VECM（矢量誤差校正機制）。這包含了系列之間的短期和長期關係。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/17275