因子模型中的變數選擇

假設您有一個因變數和許多自變數。根據解釋力對變數進行排序和選擇的首選指標是什麼？假設您不關心輸入之間的相關性。

我的想法如下。讓我知道我是否遺漏了任何明顯的東西，或者是否有一個你覺得主導其他指標的指標。

1. 部門的斯皮爾曼相關控制
2. 格蘭傑因果關係
3. Johansen 協整檢驗
4. 格林諾德資訊比率
5. 在因子回測（即回撤、銳化等）期間該因子的經濟表現
6. 要素溢價的波動性
7. 要素溢價的持續性
8. 單調關係測試
9. 價差回報（Q5-Q1）與平均回報的顯著性檢驗
10. 建立某種模型後因子的 R^2

我的偏好是相關係數。

我要補充：

1. 變異數減少
2. 分數相同符號/命中率

此外，您可能會查看 Q5-Q1 價差本身與依賴項之間的關係（即與依賴項的某些特徵相關的更大/更小的價差）。

考慮到滑點和摩擦，營業額也可能是一個問題。諸如 Q5-Q1 投資組合中的百分比換手率和滯後期間的相關係數衰減等指標可以證明在選擇具有更高穩定性和持久性的因素方面很有見地。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/1369