向量自回歸模型的使用範例

我目前正在自學向量自回歸模型，並在一些數據集上進行了練習。但是我想閱讀一些使用 VAR 的實際研究論文，以便了解它們在實際研究中使用的嚴格程度或使用它們時要牢記的實際方面。

當我在 Google Scholar 中搜尋“向量自回歸模型”或其變體時，它會顯示有關 VAR 的論文。我想閱讀應用 VAR 來回答不同問題的論文，例如貨幣或財政政策等。

法蘭西銀行的這項研究使用貝氏 VAR 分析和預測宏觀經濟指標，作者是 Gergely Ganics 和 Florens Odendahl。

VAR模型通常用於宏觀經濟學等領域。Lütkepohl “New Introduction to Multiple Time Series Analysis” (2005)（一本教科書）包含對 VAR 模型的深入介紹，並包含一些相關範例。

引用自：https://economics.stackexchange.com/questions/43616