交易對手信用風險的參考，尤其是衍生品風險

我幸運地在歐洲最大的銀行之一獲得了模型風險管理的實習機會，現在我正在尋找有關交易對手信用風險的良好參考資料，尤其是衍生品敞口，因為似乎沒有很多文獻。

提前致謝！

喬瓦尼·切薩里、約翰·阿奎利納、尼爾斯·查皮隆、茲拉特科·菲利波維奇、戈登·李、伊恩·曼達。建模、定價和對沖交易對手信用風險：技術指南 (2009)

愛德華多·卡納巴羅。交易對手信用風險 (2010)

克里斯·肯揚，羅蘭·斯塔姆。貼現、Libor、CVA 和融資：利率和信用定價 (2012)

達米亞諾·布里戈、馬西莫·莫里尼、安德里亞·帕拉維奇尼。交易對手信用風險、抵押品和資金：所有資產類別的定價案例（2013 年）

羅蘭·利希特斯、羅蘭·斯塔姆、多納爾·加拉格爾。現代衍生品定價和信用敞口分析：CSA 和 XVA 定價的理論與實踐、敞口模擬和回測（2015 年）

伊格納西奧·魯伊斯。XVA Desks - 風險管理的新時代：理解、建立和管理交易對手、資金和資本風險(2015)

喬恩·格雷戈里。xVA 挑戰：交易對手信用風險、資金、抵押品和資本。威利 (2015)

安德魯·格林。XVA：信貸、資金和資本估值調整（2015 年）

東昇路。金融衍生品的 XVA：CVA、DVA 和 FVA 解釋（2015 年）

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/51185